دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی 

عنوان : دوره­ نگارهای لاپلاسی و چندکی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

 

پایان­ نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی آمار ریاضی

دوره­ نگارهای لاپلاسی و چندکی

 

استاد راهنما:

دکتر عاطفه زمانی

 

اسفند 1393

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده 

در این پایان­نامه به معرفی دو نوع دوره­نگار با عنوان دوره­نگارهای لاپلاسی و چندکی می­پردازیم
واسه این منظور، در فصل اول، به معرفی رگرسیون کمترین مربعات خطا، رگرسیون کمترین انحراف مطلق و رگرسیون چندکی پرداخته و خواص و ویژگیاشون رو بررسی می­کنیم
در ادامه با معرفی دوره­نگارها به بررسی کاربرد اونا در سری­های زمانی می­پردازیم
در فصل دوم دوره­نگار لاپلاسی رو مورد مطالعه قرار می­دهیم
دوره­نگار لاپلاسی با جایگزینی روش کمترین مربعات خطا با روش کمترین انحراف مطلق در رگرسیون همساز ساخته می­شه و بررسی مجانبی نشون­دهنده رابطه این نوع از دوره­نگارها با معنی طیف عبوراز صفره
این رابطه، استفاده از این دوره­نگار رو به عنوان روشی ناپارامتری در تشخیص وابستگی­های پشت سر هم سری­های زمانی توجیه­پذیر می­کنه
در آخر، به معرفی دو پیرو مشابه با دوره­نگار، با عنوان دوره­نگار چندکی، می­پردازیم
این دوره­نگارها واسه بررسی طیف سری­های زمانی معرفی شده و طبق رگرسیون مثلثاتی چندکی ساخته می­شن و نسبت به دوره­نگارهای عادی دارای تفسیری متفاوت هستن
تحقیقات تحلیلی و عددی نشون دهنده توانایی دوره­نگارهای چندکی در تشخیص دوره­های مخفی در چندک­ها هستن و، پس، می­تونن دیدگاه جدیدی رو در بررسی سری­های زمانی به وجود بیارن
در آخر، با استفاده از بررسی­های مجانبی رابطه بین دوره­نگارهای چندکی و طیف عبور از سطح رو بیان می­کنیم

 

واژگان کلیدی: هارمونیک، رگرسیون کمترین مربعات، کمترین قدر مطلق انحرافات، بررسی طیف، عبور از صفر، دوره مخفی، عبور از سطح، دوره­نگار، رگرسیون چندک، سری­های زمانی

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

8

فصل اول

10

مقدمات و مفاهیم اولی

10

1-1 مقدمه
11

1-2 بررسی فوریه
11

1-3 دوره­نگارها 13

1-4 آزمون فرض

16

         1-4-1 آزمون فیشر

16

1-5 پیرو چگالی طیفی

16

1-5-1 خواص مجانبی دوره­نگارها 18

1-6 رابطه دوره­نگار با رگرسیون کمترین مربعات

23

1-6-1 رگرسیون هارمونیک و داده­های دوره­ای

23

1-7 رگرسیون کمترین انحراف مطلق

25

1-8 رگرسیون چندکی

26

1-8-1 چندک­ها 27

فصل دوم
30

دوره­نگارهای لاپلاسی

30

2-1 مقدمه
31

2-2 دوره­نگار لاپلاسی

31

2-3 رفتار مجانبی

33

2-3-1 یک قضیه مهم

33

2-3-2 رفتارای مجانبی واسه سریهای زمانی با طیف پیوسته
37

3-3 سریهای زمانی با طیف مرکب

41

فصل سوم
46

دوره­نگارهای چندکی

46

3-1 مقدمه
47

3-2 دوره­نگارهای چندکی

47

3-3 رفتار مجانبی

59

فصل چهارم
73

مطالعه مثل سازی

73

   4-1 محاسبه طیف استوار

74

  4-2 تشخیص سیگنال

78  

 3-4 طیف مرکب

81

  4-4 محاسبه فرکانس

84

فهرست منابع

85 

پیوست

88

پیوست الف:تعاریف

89

پیوست ب: اثبات قضیه­ها

95

پیوست ج : برنامه کامپیوتری با R

112

واژه­نامه انگلیسی به فارسی

115

واژه­ نامه فارسی به انگلیسی

119 

 

فصل اول

مقدمات و مفاهیم ابتدایی

 

1-1 مقدمه

 

در سری زمانی روش­های زیادی واسه محاسبه پیرو چگالی طیفی وجود دارن
در بین این روش­ها دوره­نگار­ها از اهمیت زیادی برخوردار هستن
واسه اولین بار دوره­نگارها در قرن نوزده و به عنوان تبدیلی از پیرو خودهمبستگی، با استفاده از تبدیل­های فوریه، معرفی شدن و بعد با استفاده از فیلترها صاف شده و برآوردی مناسب واسه پیرو چگالی طیفی رو ساختن

در سال 1897، Schuster نشون داد که دوره­نگارها می­تونن اطلاعاتی رو در مورد دوره­ای بودن یه سری زمانی رو جفت و جور بیارن
با پیشرفت­های به وجود اومده در تئوری آماری چگالی طیفی درزمان دهه­های 1920 و 1930، دوره­نگارهای صاف شده به عنوان محاسبه پیرو چگالی طیفی استفاده شدن
در سال­های گذشته کامپیوترهای سریع و معرفی تبدیل­های فوریه سریع[1] (FFT) بار دیگه دوره­نگارها رو به برآوردگرهایی پرکاربرد تبدیل کرده­ان
در سری­های زمانی با رفتار نوسانی دوره­نگارها از اهمیت به سزایی دارن

رفتارای نوسانی کمه کم از دو عامل (سینوسی و کسینوسی) تشکیل شده
این عامل­های همساز یا هارمونیک هستن که در شکل­گیری رفتارای تناوبی در سری­ها تاثیردارن
­ هر همساز گویای یک روند رو به بالا و یک روند رو به پایین در یه سری وقتیه
پس، هر طول موج پشت سر هم در سری زمانی تناوبی با یک همساز نشون داده می­شه

دوره­نگار وسیله­ای مناسب جهت جدا سازی و بررسی سری­های زمانی تشکیل شده از امواج سینوسی-کسینوسی و عامل­های تناوبی در سری­های زمانی می­باشه
، دوره­نگار تکنیکی به درد بخور واسه مشخص کردن دوره­های نهانه
در این فصل در اول به معرفی دوره­نگارهای عادی پرداخته و خواص مجانبی اونا رو بررسی می­کنیم بعد رابطه دوره­نگار با رگرسیون همساز رو گفته و به مقایسه روش کمترین قدر مطلق انحرافات و روش کمترین مربعات خطا می­پردازیم
در آخر رگرسیون چندکی رو معرفی کرده وبا ذکر یک مثال این روش رگرسیونی رو مورد مطالعه قرار می­دهیم

 

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=7331″ method=”post” name=”frm_jahanpay7331″>بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

متن کامل در سایت sabzfile.com